Forex macd

Przeniesienie średniej rozbieżności konwergencji - MACD ZMNIEJSZAJĄCE się Ruchome średnie rozbieżności Rozbieżności - MACD Istnieją trzy powszechnie stosowane metody interpretacji MACD: 1. Zwrotnice - jak pokazano na powyższym wykresie, gdy MACD spada poniżej linii sygnałowej, jest to sygnał niedźwiedziowy , co wskazuje, że może to być czas na sprzedaż. I odwrotnie, kiedy MACD wzrośnie powyżej linii sygnałowej, wskaźnik daje sygnał zwyżkowy, co sugeruje, że cena środka trwałego prawdopodobnie będzie rosnąć w górę. Wielu handlowców czeka na potwierdzony krzyż nad linią sygnału, zanim wejdzie w pozycję, aby uniknąć oszustwa lub zbyt wczesnego wejścia, jak pokazuje pierwsza strzałka. 2. Rozbieżność - Kiedy cena zabezpieczenia odbiega od MACD. Sygnalizuje koniec obecnego trendu. 3. Dramatyczny wzrost - Kiedy MACD gwałtownie wzrośnie - czyli krótsza średnia ruchoma odejdzie od długoterminowej średniej kroczącej - jest to sygnał, że bezpieczeństwo jest wykupione i wkrótce wróci do normalnego poziomu. Handlowcy obserwują również ruch powyżej lub poniżej linii zerowej, ponieważ to sygnalizuje pozycję krótkoterminowej średniej względem średniej długoterminowej. Kiedy MACD jest powyżej zera, krótkoterminowa średnia jest powyżej średniej długoterminowej, która sygnalizuje wzrost w górę. Odwrotnie jest, gdy MACD jest poniżej zera. Jak widać na powyższym wykresie, linia zero często działa jako obszar wsparcia i oporu dla wskaźnika. Czy jesteś zainteresowany użyciem MACD do swoich transakcji? Sprawdź nasz własny Primer o MACD i odwracaniu trendu Odwrócenie z MACD po więcej informacji MACD jest kolejnym popularnym narzędziem stosowanym przez wielu traderów. Obliczenia za MACD są dość proste. Zasadniczo oblicza różnicę między kursami ruchomymi 26-dniowymi i 12-dniowymi wykładniczymi (EMA). 12-dniowa EMA jest szybsza, a 26-dniowa jest wolniejszą średnią kroczącą. W obliczeniach obu EMA stosuje się ceny zamknięcia dowolnego okresu. Na wykresie MACD również wykreślono dziewięciodniowy EMA MACD i działa on jako sygnał dla decyzji kupna i sprzedaży. MACD generuje zwyżkowy sygnał, gdy przechodzi powyżej swojej dziewięciodniowej EMA, i wysyła znak sprzedaży, gdy przesunie się poniżej swojej dziewięciodniowej EMA. Histogram MACD przedstawia wizualny obraz różnicy między MACD a jego dziewięciodniową EMA. Histogram jest dodatni, gdy MACD znajduje się powyżej swojej dziewięciodniowej wartości EMA i jest ujemny, gdy MACD znajduje się poniżej swojej dziewięciodniowej EMA. Jeśli ceny są w trendzie wzrostowym, histogram rośnie, gdy ceny zaczynają rosnąć szybciej, a kontrakty, gdy ruch cen zaczyna zwalniać. Ta sama zasada działa odwrotnie, gdy ceny spadają. Zobacz Rysunek 1 jako dobry przykład histogramu MACD w akcji. 13 Rysunek 1: histogram MACD. Ponieważ akcja cenowa (górna część ekranu) przyspiesza do zera, histogram MACD (w dolnej części ekranu) tworzy nowe minima. 13 Źródło: FXTrek Intellicharts 13 Histogram MACD jest jednym z głównych narzędzi używanych przez handlowców do mierzenia dynamiki. ponieważ daje intuicyjne wizualne przedstawienie prędkości ruchu cenowego. Z tego powodu MACD jest powszechnie używany do mierzenia siły zmiany ceny, a nie kierunku lub trendu waluty. Rozbieżność handlowa Klasyczna strategia handlowa z wykorzystaniem histogramu MACD polega na wymianie dywergencji. Jedną z najczęstszych konfiguracji jest identyfikacja punktów na wykresie, gdzie cena powoduje nowy wysoki swing lub nowy swing niski, ale histogram MACD nie robi, co sygnalizuje rozbieżność między ceną a pędem. Rysunek 2 przedstawia typowy handel dywergencjami. 13 Rysunek 2: Typowy (negatywny) handel dywergencjami za pomocą histogramu MACD. Po prawej stronie wykresu cenowego ruchy cen powodują, że nowy huśtawka jest wysoki, ale w odpowiednim punkcie na histogramie MACD histogram MACD nie może przekroczyć poprzedniej wysokości 0,3307. Rozbieżność jest sygnałem, że cena ma się odwrócić przy nowym wysokim poziomie i jako taka jest sygnałem dla przedsiębiorcy, aby wejść na krótką pozycję. 13 Źródło: FXTrek Intellicharts 13 Niestety, handel dywergencjami nie jest tak wiarygodny ani dokładny - zawodzi więcej razy, niż mu się to udaje. Ceny często mają kilka końcowych lotnych wybuchów w górę lub w dół, które powodują zatrzymanie się i zmuszają kupców do opuszczenia pozycji tuż przed faktycznym przejściem, a handel staje się opłacalny. Rycina 3 ilustruje powszechną fakeout dywergencję. co przez lata frustruło wielu przedsiębiorców. (Wiedząc, kiedy trendy są odwrócone, jest trudnym biznesem, dowiedz się więcej o wykrywaniu trendu w odwracaniu trendu dostrajania za pomocą MACD.) 13 Rysunek 3: Typowa fakeout dywergencji. Silną rozbieżność ilustruje prawy okrąg (u dołu wykresu) pionową linią, ale kupcy, którzy ustawiają swoje postoje na wysokich obrotach, zostaliby wyjęci z handlu, zanim obrócą się w ich kierunku. 13 Źródło: Źródło: FXTrek Intellicharts 13 Jednym z powodów, dla których handlowcy często tracą pieniądze w tego rodzaju fałszywej procedurze, jest to, że wchodzą oni na pozycję opartą na sygnale z MACD, ale kończą na wyjściu w oparciu o ruch cenowy. Ponieważ histogram MACD jest pochodną ceny, a nie samą ceną, podejście to miesza sygnały używane do wejścia i wyjścia z transakcji, co jest niezgodne ze strategią. Używanie histogramu MACD dla wejścia i wyjścia Aby rozwiązać niezgodność między sygnałami wejścia i wyjścia, przedsiębiorca może opierać decyzje dotyczące wejścia i wyjścia na histogramie MACD. Aby to zrobić, jeśli przedsiębiorca handlował negatywną dywergencją, wówczas nadal zajmowałby częściową pozycję krótką w początkowym punkcie rozbieżności, ale zamiast używać najbliższej wysokiej wartości jako ceny stop, może zamiast tego pozycja, jeśli wysokość histogramu MACD przekracza wysokość obrotu, którą osiągnął wcześniej. Mówi to przedsiębiorcy, że dynamika cen faktycznie przyspiesza, a przedsiębiorca nie miał racji w handlu. Z drugiej strony, jeśli nowy huśtawka nie zostanie osiągnięty na histogramie MACD, przedsiębiorca może dodać do swojej początkowej pozycji, stale uśredniając wyższą cenę za krótką pozycję. (Przeczytaj więcej na temat uśredniania w naszym artykule "Naciskajmy na handel po prostu naciskając twoje szczęście"). W efekcie ta strategia negatywnej dywersji wymaga, aby przedsiębiorca średnio wyceniał, gdy ceny tymczasowo ruszyły przeciwko niemu. Wiele książek handlowych nazywa taką techniką dodawania do przegranych. Jednak w tej strategii przedsiębiorca ma całkowicie logiczny powód uśredniania - rozbieżność na histogramie MACD wskazywała, że ​​pęd cenowy słabnie, a ruch może wkrótce ulec odwróceniu. W efekcie przedsiębiorca próbuje nazwać blef pomiędzy pozorną siłą natychmiastowej akcji cenowej a odczytami MACD, które wskazują na słabość do przodu. Mimo to dobrze przygotowany przedsiębiorca wykorzystujący zalety stałych kosztów w FX, odpowiednio uśredniając handel, może wytrzymać tymczasową presję, dopóki cena nie zmieni się na swoją korzyść. Rysunek 4 pokazuje tę strategię w działaniu. 13 Rysunek 4: Wykres pokazuje, gdzie cena powoduje kolejne wzloty, ale histogram MACD nie - zapowiedź spadku, który ostatecznie nadejdzie. Uśredniając jego zwięzłość, inwestor w końcu zarabia atrakcyjny zysk, ponieważ widzimy, że cena po trwającym odwróceniu jest stabilna. 13 Źródło: Źródło: FXTrek Intellicharts 13 Handel forex rzadko jest czarno-biały. Reguły, którymi niektórzy handlowcy żyją, takie jak nigdy nie dodające do przegranej pozycji, mogą być opłacalnie wykorzystane we właściwej strategii. Jednak przed zastosowaniem takiego podejścia należy zawsze ustalić logiczny podstawowy powód. W następnej części przyjrzyjmy się podstawowej strategii szybkości, która opiera decyzje handlowe na podstawowych danych ekonomicznych, a nie na technicznych, takich jak histogram MACD. Strategia EAAC zjednoczona do marca 2017 Status: Członek 244 Stanowiska Pracowałem nad strategią dla ostatniego numeru miesięcy przy użyciu MACD jako sygnału. Podstawą tego jest to, że to, co idzie w górę, musi spaść, myślę, że NB wspomniał o tym w jednym ze swoich wcześniejszych wątków. Strategia jest dość prosta. Sprzedawany jest handel, pod warunkiem, że 1. Wartość MACD jest dodatnia na aktualnej świecy, a 2. Wartość MACD poprzedniej świecy była mniejsza (bliższa 0) niż sygnał MACD, a 3. Wartość MACD 2 świeczek w tył jest większa niż MACD signal Oczywiście przeciwnie do powyższego w przypadku transakcji kupna. Pierwotnie handlowałem tym na 1-minutowym horyzoncie czasowym na GU i korzystałem z ręcznego systemu przywracania do przywracania około 150 pipsów. Mój cel tp wynosił 5 pipsów. Następnie użyłem generatora online ea, aby pomóc w kodowaniu ea, który wyzwalałby transakcje. Próbując zautomatyzować transakcje recyrkulacyjne, odwołałem się do każdego na jednym z wątków SWB Martingale, a pipernet podjął wyzwanie i przekodował ea, aby zautomatyzować strategię martingale. To rozwinęło się w ea, które handluje w zasięgu sieci, ale także czeka, aż minie zasięg, a następnie czeka na nowy sygnał przed wejściem do następnego handlu. Pipernet przetestował to również w 15-minutowym przedziale czasowym, który wydawał się dobrze działać. Od tego czasu testowałem coś na codzień i działa całkiem nieźle. Dodał filtr MACD, aby zatrzymać niektóre fałszywe transakcje. Załączam test historyczny z 2017 r., Aby pokazać, jak to wygląda. Niestety, wątek SWB ruszył w innym kierunku i teraz zamierzam podjąć to z kilkoma dodatkowymi pomysłami. Dołączyłem dwie kwestie związane z tym. Drugi również handluje tylko w odniesieniu do wyższego przedziału czasowego (regulowanego przez użytkownika), który wydaje się pomagać w zatrzymaniu większości transakcji na L4, ale także zatrzymuje wiele innych dochodowych transakcji. Dodałem kod do tego, aby mogło być źle. Moje przemyślenia na temat rozwoju są następujące Chcę wprowadzić dwa różne rodzaje odzyskiwania. Pierwszy i prawdopodobnie nowszy rodzaj odzyskiwania jest czymś, co nazywam odzyskiwaniem momentu. Jest to po prostu miejsce, w którym dodajemy transakcje odzyskiwania za każdym razem, gdy otrzymujemy nowy czynnik uruchamiający transakcję (patrz załączone zdjęcie, które ilustruje 3 transakcje odzyskiwania pędu po pierwszej transakcji). Dołączona transakcja EA z odzyskiwaniem pędu pod warunkiem, że zakres jest dość mały Jak widać w na tym obrazie działało odzyskiwanie impetu. Nazywam to odzyskiwaniem momentu, ponieważ impet za pierwotnym sygnałem wyzwalającym jest nadal ważny, dopóki nie otrzymamy sygnału przeciwnego (niekoniecznie przy użyciu ustawienia filtra macd). Na backtestach wydaje się, że często transakcje tempa doprowadzają nas do wartości pieniężnej tp w danym okresie. Powiedzmy na załączonym zdjęciu, że odzyskanie impulsu nie doprowadziło do zamknięcia handlu, a następnie otrzymaliśmy przeciwny sygnał wskazany na zdjęciu. To jest punkt, który chcę rozwijać dalej. Albo my. 1. Zamknąć wszystkie otwarte transakcje ze stratą i czekać na następny handel podlegający filtrowi macd. Takie są moje preferencje, ponieważ oznacza to, że nie przechodzimy do mega wypłat, gdy pęd obraca się przeciwko nam i pozwala, na szczęście, ustanowić więcej udanych transakcji. 2. Zamykamy transakcje odzyskiwania pędów L2, L3 i L4 itp. (Ze stratą), a następnie wprowadzamy pełny odzysk stylu NB 1.1.2.4. dopóki nie odzyskamy BE oraz strata z transakcji odzyskiwania pędu (plus zamiana, jeśli ma zastosowanie) Mamy nadzieję, że ktoś może pomóc w tym, ponieważ różne testy przeszłości i testy demo, które przeprowadziłem z tym do tej pory, wskazują, że będzie dobrze. Najlepszą parą, jaką znalazłem, jest GU, chociaż AU (z filtrem macd 0.0005) i CJ (filtr macd 0.2) również dają rozsądne wyniki. Podziękowania należą się pipernetowi, który pomógł przy pierwotnym opracowaniu tej ea i wszystkim zaangażowanym w wątek SWB. EDYTOWAĆ. Poniższa analiza historyczna obejmuje okres od 1 do 10 lutego do 30 marca 2017 r. I wykorzystała 0,01 części. Maksymalna dd to 155 lub 1,28 Załączone zdjęcia (kliknij, aby powiększyć)