Hsi 200 dniowa średnia ruchoma

Średnie kroczące - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenach, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15 lat. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, co spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów później. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej ruchomej miał 20 okresów na rozproszenie. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi średnimi ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią kroczącą i jedną względnie długą średnią kroczącą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Krzyż ten trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cen. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się w większym trendzie wzrostowym. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Spadki spadły poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowy okres zapewniał wsparcie wiele razy podczas zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą ruchomych średnich można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomu wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: to skanowanie szuka zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy Analiza techniczna w Excelu: Część I 8211 SMA, EMA, Bollinger Bands W tej trzyczęściowej serii lub artykułach 8220 Analiza techniczna w Excel 8221 zbadamy, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wykorzystywać Excel do zastosowania analizy technicznej (TA) do historycznych dane rynkowe. Obejmuje to obliczenia niektórych z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej i wdrożenie arkusza kalkulacyjnego analizy historycznej strategii handlowej (w części III). Analiza historyczna będzie obejmować generowanie sygnałów kupna i sprzedaży w oparciu o wskaźniki TA i obliczenia strategii P038L. We8217d chciałby podkreślić, że wszystkie obliczenia w tych artykułach będą wykonywane przy użyciu standardowych funkcji programu Excel dostępnych w programie Excel 2017 i nowszych wersjach. Nie będziemy używać żadnych makr VBAcustom Excel. Ma to na celu utrzymanie prostoty i funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych zrozumiałych dla osób niebędących programistami. W pierwszej części tej serii artykułów utworzymy arkusz kalkulacyjny Excel, w którym wykorzystamy formuły niektórych wspólnych wskaźników analizy technicznej, takich jak: Prosta średnia ruchoma, Bollinger Bands i Exponential Moving Average. Wyjaśnij formuły i dołącz poniższe instrukcje krok po kroku. Ponadto udostępniamy arkusz kalkulacyjny utworzony przez wykonanie kroków wymienionych w tym artykule, aby można go było wykorzystać do analizy danych rynkowych lub jako podstawę do tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych. Przykładowy plik Excel Plik Excel (pobierz) zawierający formuły do ​​obliczania prostej średniej ruchomej, pasków Bollingera i wykładniczej średniej kroczącej, jak opisano w tym poście. W tym przykładzie otrzymaliśmy plik CSV z 6-miesięczną godzinną danymi SPY, obejmującą 3 września 2017 r. 8211 28 lutego 2017 r. SPY to indeks SampP500 śledzący ETF. Mamy prawie 2000 punktów danych w tym pliku. Plik zawiera kolumny cen OHCL, woluminu i kolumny czasowej. Zastrzeżenie: ten plik został wygenerowany za pomocą IB Data Downloader. Plik danych: historydataSPY1hour20170301 (plik tekstowy 8211 do pobrania 8211 kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 8220 Zapisz plik powiązany As8221) Prosta średnia ruchoma Podstawowa obliczenia Prosta średnia ruchoma (SMA) to po prostu średnia cena za ostatnią liczbę N słupków. Pozwala obliczyć SMA dla cen zamknięcia z naszego przykładowego pliku danych. Obliczmy 20-dniową średnią ruchomą w oparciu o cenę zamknięcia SPY (kolumna D). Let8217s dodają nagłówek kolumny SMA-20 w kolumnie G i wpisujemy następującą wartość formuły w komórce G21 (ponieważ wiersz 21 jest pierwszym, który ma wystarczającą ilość danych do obliczenia 20-dniowego SMA): Po naciśnięciu klawisza powrotu, aby zapisać formułę, powinieneś zobacz wartość 164,57 lub zbliżoną do tej w komórce G21. Aby obliczyć SMA-20 dla wszystkich pozostałych komórek poniżej 8211, wystarczy wybrać komórkę G21, przesunąć kursor nad komórkę i dwukrotnie kliknąć mały kwadrat w prawym dolnym rogu tej komórki. Powinieneś teraz zobaczyć wartości w kolumnie G obliczone dla pozostałej części cen SPY. Generalizacja kalkulacji SMA Teraz obliczamy 20-dniowe proste średnie ruchome w kolumnie G. To jest świetne, ale co jeśli chcemy obliczyć 50-dniową lub 200-dniową SMA teraz Aktualizacja wartości formuły za każdym razem, gdy chcesz zmienić zakres SMA dość nużący i podatny na błędy. Pozwól, aby nasze obliczenia były bardziej ogólne, dodając parametr 8220 długości 8221. Możemy zacząć od zapisania parametru zakresu SMA w oddzielnej komórce, abyśmy mogli odnieść się do niego lub do formuły. Oto kroki, które zastosowaliśmy, aby wdrożyć ogólne obliczenia SMA w naszym arkuszu kalkulacyjnym: Let8217s zaczynają od utworzenia małej tabeli po stronie, w której możemy przechowywać niektóre wartości parametrów wejściowych dla naszych wskaźników. W komórce O1 pozwala na wpisanie nazwy zmiennej, w komórce P1 - typ Wartość. W komórce O2 wpisz nazwę naszej zmiennej: PERIOD. W komórce P2 podajemy wartość zmiennej PERIOD, która dobrze służy do określenia długości okresu dla naszego uogólnionego obliczenia SMA. Zmiana tej zmiennej spowoduje ponowne obliczenie wartości SMA z bieżącą wartością okresu. Używajmy teraz wartości 14. Pozwala na określenie wartości nagłówka kolumny SMA w kolumnie H1 komórki H będzie zawierać wartości dla naszego ogólnego wskaźnika SMA. W komórce H2 wprowadź tę formułę: Pozwala przeanalizować tę formułę. Używamy teraz wartości zmiennej PERIOD z komórki P2. Musieliśmy dodać przed numerem kolumny i wiersza, aby zamrozić odwołanie do komórki P2, gdy kopiujemy formułę SMA do innych komórek w kolumnie H. Również zastąpiliśmy bezwzględne odniesienie do zakresu cen bliskiego kolumny z funkcją OFFSET Excel. OFFSET zwraca zakres komórek na podstawie przesunięcia pod względem liczby wierszy i kolumn z danej komórki 8220reference8221. Pierwszy parametr to komórka odniesienia (w naszym przypadku H2), druga to wyrażenie obliczające pierwszy wiersz zakresu na podstawie wartości parametru długości (P2), trzeci parametr to przesunięcie kolumny do kolumny Zamknij (-4) , wartość ujemna reprezentuje przesunięcie w lewo, podczas gdy wartość dodatnia jest przesunięta w prawo od komórki odniesienia, a ostatni parametr funkcji o wartości 1 reprezentuje szerokość zakresu zwróconego przez funkcję PRZESUNIĘCIE, która w naszym przypadku jest tylko jedną kolumną: D ( BLISKO). Zapisz formułę w komórce w H2 i rozszerz ją do pozostałych komórek w kolumnie H, klikając dwukrotnie mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki lub przeciągając formułę w dół. Usuwanie błędów formuł Teraz zauważysz, że kilka pierwszych wierszy w kolumnie ma wartość błędu REF. Dzieje się tak, ponieważ w naszym zbiorze danych nie ma wystarczającej liczby rzędów do obliczenia wartości SMA, a zakres zwracany przez funkcję PRZESUNIĘCIE przechodzi przez krawędź arkusza roboczego dla niektórych wierszy. Istnieje wiele różnych technik ukrywania wartości błędów w programie Excel. Niektóre z nich zawierają formuły, które zwracają puste lub zerowe wartości, jeśli wartość komórki zawiera błąd. Chociaż jest to całkowicie słuszna technika - komplikuje receptury komórek i sprawia, że ​​trudno je odczytać. Zamiast tego dobrze wykorzystaj formatowanie warunkowe, aby po prostu ukryć wartości błędów, zmieniając kolor pierwszego planu na biały. Aby zmienić kolor czcionki w komórce na biały i nie używać podświetlania błędów, wykonaj następujące instrukcje: Wybierz kolumny H-N W programie Excel: Strona główna - gt Formatowanie warunkowe - g Podświetl reguły komórki - gt Więcej reguł. W oknie dialogowym Nowa reguła formatowania wybierz Błędy i Formatuj z wybierz Format niestandardowy, następnie ustaw Kolor wypełnienia na biały, a kolor czcionki na biały. Wstążki Bollingera Wprowadzenie Bollinger Bands jest prostym, ale użytecznym wskaźnikiem dostarczającym cennych informacji na temat historycznej zmienności cen instrumentu finansowego, a także bieżącego odchylenia ceny od średniej ruchomej. Kiedy ruchy cen stają się bardziej zmienne, 8211 pasma się powiększają, w okresach względnego spokoju 8211 zbliżają się do siebie. Względną pozycję bieżącej ceny dla pasm można również wykorzystać do oszacowania, czy rynek jest wykupiony czy wyprzedany. Jeśli obecna cena jest bliska lub przekracza górną granicę 8211, cena jest uwzględniana na terytorium wykupienia, podczas gdy cena blisko dolnego pasma rynku dolnego pasma 8211 jest uważana za wyprzedaną. Podstawowa kalkulacja Wskaźnik Bollinger Bands może być obliczony na podstawie prostej prostej średniej kroczącej lub wykładniczej średniej kroczącej. Zespoły Bollingera składają się z trzech serii danych: średnia ruchoma (prosta lub wykładnicza) i dwie linie odchylenia standardowego (granica), jedna powyżej i jedna poniżej średniej ruchomej, zwykle przy 2 standardowych odchyleniach od średniej ruchomej. Wykładnicza średnia krocząca (uwzględniona poniżej) nadaje większą wagę nowszym działaniom związanym z ceną, natomiast prosta średnia krocząca zapewnia bardziej stabilny i mniej niestabilny wskaźnik. Łącznie występują 2 parametry wejściowe: 1) średnia krocząca (liczba słupków), 2) liczba odchyleń standardowych dla dolnych pasm górnego pasma. W tym przykładzie dobrze wykorzystaj prostą średnią ruchomą, którą obliczyliśmy już w kolumnie H (patrz instrukcje w powyższej sekcji). Pozostało tylko dodać kolumny dla górnych i dolnych pasm. Nadal używamy 14-dniowej średniej ruchomej. Pierwszy wiersz, który ma wystarczającą ilość danych dla 14-dniowego SMA, to wiersz 15 (ponieważ wiersz 1 jest używany dla nagłówka kolumny). Górny prążek znajdzie się w kolumnie I, więc w komórce I15 wpisujemy następującą formułę: W tej formule dodajemy po prostu dwa odchylenia standardowe cen zamknięcia od komórek D2: D15 do wartości SMA. Tutaj jedyną różnicą w stosunku do poprzedniej formuły jest to, że odejmujemy dwa odchylenia standardowe od SMA. Formuła programu Excel STDEV () oblicza odchylenie standardowe dla serii wartości. W tym przypadku mnożymy wartość przez 2, aby uzyskać 2 odchylenia standardowe, i dodawanie, odejmując wynik od średniej ruchomej, aby wygenerować wyższe wartości pasma. Aby rozwinąć formuły 8211, po prostu przewiń i kliknij dwukrotnie mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki, aby powielić formułę dla pozostałego zakresu danych. Uogólnione obliczanie zespołu Bollingera. jak uogólnić formułę Bollinger Band, abyśmy nie musieli aktualizować naszych formuł za każdym razem, gdy chcemy obliczyć prążki Bollingera dla różnej liczby odchyleń standardowych od MA lub kiedy zmieniamy średnią długość ruchomą. Pozwala dodać kolejny parametr do naszej tabeli zmiennych ogólnych po prawej stronie arkusza kalkulacyjnego. Pozwala typ Std devs: w komórce O3 i 2.0 w P3. Następnie let8217 dodaje następującą formułę w I15: W tym wzorze zastąpiliśmy 2 P3 8211, który wskazuje na naszą zmienną w komórce P3 zawierającą liczbę odchyleń standardowych dla pasm i oblicza przesunięcie na podstawie zmiennej PERIOD w komórce P2. Jedyną różnicą w porównaniu z formułą z poprzedniego kroku jest to, że po H15 zastąpiliśmy 8211 (minus), aby odjąć liczbę odchyleń standardowych od SMA, i musieliśmy zmienić przesunięcie do poziomu cenowego. -6, zamiast -5 w parametrze cols do funkcji OFFSET, aby odnieść się do kolumny D (CLOSE). Nie zapomnij skopiować nowych formuł w komórkach I15 i J15 do reszty odpowiednich komórek kolumny. Możesz teraz zmienić wartości zmiennych PERIOD i Std devs w komórkach P2 amp P3 i automatycznie ponownie obliczyć wartości SMA i Bollinger Band. Wykres krzywych Bollingera w Excelu Obejrzyj ten film z instrukcjami dodawania wykresu Bollinger Band do arkusza kalkulacyjnego, który stworzyliśmy powyżej. Wykładnicza ruchoma Średnia wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest typem ruchomej średniej, która jest podobna do prostej średniej ruchomej, z tą różnicą, że dla najnowszych danych podawana jest większa waga. Wykładnicza średnia ruchoma jest również znana jako 8220 średnia ważona średnia ruchoma 8221. Instrukcje obliczeniowe Do obliczenia EMA użyj kolumny K. Ustawiamy wartość PERIOD na 1 (komórka P2), abyśmy mogli wprowadzić formułę u góry naszego arkusza i mieć pewne wartości, które możemy zobaczyć, wchodząc do formuł. Możemy ustawić PERIOD na dowolną wartość po zakończeniu i automatycznie ponownie obliczymy EMA (i SMA). W komórce K2 ustawiamy pierwszą wartość serii EMA po prostu równą wartości Close (D2) w tym samym wierszu, tylko dlatego, że musimy zaimplementować obliczenia EMA z pewną rozsądną wartością. Następnie w komórce K3 wprowadzamy standardową formułę EMA, która wykorzystuje branżową funkcję wykładniczą 2 (1 liczba okresów w MA). Aby lepiej zrozumieć matematykę znajdującą się za tą stroną, odwołaj się do tej strony. W tej formule mnożymy wiersze Cena zamknięcia (D3) przez funkcję wykładniczą, używając P2 do odniesienia do naszej zmiennej liczby okresów i dodajemy do wyniku poprzednią wartość EMA (K2) , pomnożone 1- wykładnik. Jest to standardowa formuła EMA. Teraz rozszerz formułę na resztę kolumny, klikając kwadrat w prawym dolnym rogu komórki K3. Możemy teraz zmienić wartość PERIOD na dowolną inną liczbę, upewnić się, że reguła formatowania warunkowego jest aktualizowana w celu ukrycia wartości błędów wyświetlanych w komórkach, które nie mają wystarczającej ilości danych wracających do obliczenia ich wartości. Część I Wniosek W tej pierwszej części naszej 3-częściowej serią wyliczyliśmy prostą średnią ruchomą, prążki Bollingera i wykładnicze ruchome średnie wskaźniki analizy technicznej dla naszego przykładowego zestawu danych historycznych. W następnej części znajdują się dwa najbardziej znane wskaźniki analizy technicznej: MACD i RSI. Zanim przeczytasz tę serię artykułów, we8217d zwróci twoją uwagę na kilka książek, które wybraliśmy z dużej liczby tomów dostępnych na tematy analizy technicznej i handlu z Microsoft Excel. Stwierdziliśmy, że selekcje, które wymieniliśmy poniżej, dostarczają bezcennych podstawowych informacji na temat korzystania z analizy technicznej i generowania, testowania i wykonywania pomysłów opartych na Excelu. Łączenie materiałów opisanych w tych książkach pozwoli ci rozwinąć i przetestować własne systemy transakcyjne i szybciej wprowadzić je na rynki z większą pewnością. IB Data Downloader IB Data Downloader w wersji 3.3 jest już dostępna Pobierz historyczne dane z Interactive Brokers. Akcje, futures, ETF, indeksy, Forex, opcje, FOP. Teraz obsługuje opcje pobierania danych historycznych Działa w systemie Windows, MacOS, Linux. Automatycznie obsługuje naruszenia stymulacji IB API, nie ma ograniczeń czasowych z powodu ograniczeń stymulacji Obsługuje dane historyczne dotyczące wygasłych kontraktów terminowych. IB Excel Trader IB Excel Trader wersja 1.6 jest już dostępna Zapasy handlowe, ETF, futures i Forex bezpośrednio z Excela. Zaimplementuj niestandardowe reguły handlu za pomocą formuł arkusza kalkulacyjnego lub VBA. Reguły wprowadzania programów dla zleceń wyjazdowych pojedynczych lub zamiejscowych. Obsługiwane są: Market, Stop, Limit, Stop-Limit, a także złożone zamówienia algo. Zamów arkusz dziennika (nowy). Zawiera szczegółową listę zmian statusu każdego zamówienia w filtrowanej tabeli programu Excel. Skorzystaj z naszej usługi dostosowywania, aby rozszerzyć program IB Excel Trader i zlecić naszym programistom opracowanie niestandardowych strategii handlowych. Interactive Brokers (IB) jest niedrogim dostawcą usług w zakresie realizacji transakcji i rozliczeń dla osób fizycznych, doradców, grup handlowych, brokerów i funduszy hedgingowych. Najlepsza technologia IB zapewnia bezpośredni dostęp do akcji, opcji, kontraktów terminowych, forex, obligacji i funduszy na ponad 100 rynkach na całym świecie z jednego konta IB Universal. Członek NYSE, FINRA, SIPC. Odwiedź interaktywne brokery, aby uzyskać więcej informacji. Najnowsze posty Wskaźniki MT4 warte użycia Jedną z pierwszych rzeczy, które chciałbym powiedzieć o zastosowaniu wskaźników MetaTrader 4, jest to, że bardzo łatwo jest zalać się setkami potencjalnych wskaźników, ponieważ wydaje się, że jest ich prawie nieograniczona ilość. Inną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest przede wszystkim to, że kupowanie wskaźnika nie jest konieczne, ponieważ jest tam tyle darmowych, że te premium raczej całkiem niewiele dla ciebie zrobią. Mówiąc o wskaźnikach premii, należy zauważyć, że wskaźniki będą działać tylko wtedy, gdy inni handlowcy z nich korzystają. To dlatego poprowadziłem cię do najbardziej powszechnych, ponieważ rynek po prostu musi wierzyć w to samo lub przynajmniej w tym samym kierunku, aby poruszać się w sposób, który będzie korzystny dla twojej pozycji. W końcu najlepszym sposobem na przeniesienie rynku jest to, że duża grupa przedsiębiorców widzi to samo. Właśnie dlatego pewne rzeczy, takie jak zniesienie 50 Fibonacciego, przyciągają tak wiele uwagi, samospełniające się proroctwo, o którym wie tak wielu handlowców. Powiedziawszy to, nie ma absolutnie żadnego powodu, aby znaleźć jakiś mało znaczący wskaźnik, ponieważ pozostali uczestnicy rynku będą całkowicie nieświadomi tego, co mówi ten wskaźnik. Choć niekoniecznie najbardziej ekscytujące lub egzotyczne wskaźniki, średnia krocząca jest bez wątpienia jedną z najczęstszych. Pamiętajmy, że nie próbujemy sprawić, aby było to trudniejsze, niż powinno być, raczej staramy się z tego skorzystać. Istnieje pozornie nieograniczona ilość kombinacji średnich kroczących do wykorzystania, ale należy zauważyć, że istnieją trzy konkretne wartości, które pojawiają się w kółko. 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome mają tendencję do pojawiania się na wielu wykresach. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy lubią duże okrągłe liczby, i należy również zaznaczyć, że na wykresie dziennym średnia krocząca z 200 dni reprezentuje cały rok handlu. (Na giełdach jest 200 dni handlowych i chociaż nie pasuje idealnie do rynków Forex, ten zwyczaj został przeniesiony z Wall Street.) MACD jest prawdopodobnie jednym z bardziej popularnych. Ten akronim oznacza Przenoszenie Średniej Rozbieżności Konwergencji. Ten konkretny wskaźnik jest oscylatorem i składa się z trzech sygnałów. Sygnały te są obliczane na podstawie historycznych danych cenowych, które zwykle są ceną zamknięcia, a trzy linie sygnałowe to linia MACD, linia sygnału i różnica. Wskaźnik ten jest wykorzystywany na różne sposoby, ale zasadniczo służy do śledzenia momentu. Jak na ironię, jest to po prostu rodzaj połączenia ruchomych średnich. W pewnym sensie działa to bardzo podobnie i jest nieco opóźnionym wskaźnikiem. Z tego względu zaleca się stosowanie go w dłuższych ramach czasowych. Istnieje mnóstwo systemów opartych na tym konkretnym wskaźniku i jako taki jest często wymieniany przez przedsiębiorców jako jeden z ich bardziej zaufanych wskaźników. RSI lub Indeks Względnej Wytrzymałości to wskaźnik, który mierzy siłę historyczną lub słabość oraz opiera się na cenach zamknięcia ostatnich okresów handlowych. Jest to oscylator pędu, który w rezultacie mierzy prędkość i wielkość ruchu cenowego. RSI oblicza pęd jako stosunek wyższych zamknięć do niższych zamknięć. RSI ma tendencję do stosowania w 14-dniowej ramce czasowej i mierzy od 0 do 100 dla siły. Wiele razy, zobaczysz przerywaną linię na 30 i 70, który jest zasięgiem, dla którego RSI powinien zwykle wisieć i. Gdy znajdziemy się powyżej tych zakresów, pokazuje to ekstremalną siłę lub skrajne osłabienie w zależności od tego, czy znajdujemy się w wyższej czy niższej części wskaźnika. RSI jest często używany w bardzo podobny sposób do MACD i jako taki wiele systemów wykorzystujących MACD i RSI jest w pewnym stopniu wymiennych. Niemniej jednak jest to bardzo popularny wskaźnik, zobaczysz, że był on wielokrotnie używany. ADX oznacza średni ruch kierunkowy. Podobnie jak RSI, wskaźnik ten mierzy siłę w serii ruchów z biegiem czasu. Wskaźnik ten jest często wykorzystywany do rozróżnienia między rzeczywistym pędem a skokami cenowymi o niskiej płynności. Korzystając z ADX, porównujesz ostatnie ruchy do średnich ruchów w dłuższym okresie czasu. ADX nie pokazuje kierunku trendu, tylko siłę. Tendencja musi zostać ustalona w celu wykorzystania tego wskaźnika. Silne trendy, które mierzą ponad 70 lat, są często uważane za bardziej wiarygodne, ponieważ pokazują prawdziwą dynamikę w parze walutowej. Zespoły Bollingera są obecnie jednym z najbardziej popularnych wskaźników. Trudno znaleźć platformę transakcyjną, która ich nie obejmuje. Tory Bollingera wykorzystują średnią ruchomą jako linię środkową, która oczywiście jest otoczona przez dwie inne linie mierzące uncje standardowe odchylenia od średniej ruchomej. Innymi słowy, odchylenie standardowe jednego oznacza średni ruch cenowy poza średnią ruchomą. Wielu handlowców z zespołu Bollinger stosuje odchylenie dwóch, aby zobaczyć, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Chodzi o to, że cena w końcu wróci do średniej ruchomej. Odchylenia są mierzone w trakcie ostatnich działań cenowych i jako takie widać, że szerokość pasm kurczy się i rośnie w zależności od zmienności. Istnieje wiele sposobów wykorzystywanych na twoich ludziach i prawdopodobnie nieograniczona liczba systemów tam. Z tego powodu zespoły Bollingera mogą być bardzo przydatnym instrumentem. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzenia naszych informacji w brokerze. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie internetowej, w tym na aktualnościach rynkowych, analizach, sygnałach transakcyjnych i przeglądach brokerów Forex. Dane zawarte na tej stronie internetowej nie są koniecznie w czasie rzeczywistym ani dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex lub jej pracowników. Handel walutami na marży wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Jako produkt z dźwignią straty mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o wymianie handlowej z Forex lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich brokerów, których recenzujemy. Aby zapewnić Ci tę bezpłatną usługę, otrzymujemy prowizje od brokerów, w tym niektóre z naszych rankingów i na tej stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzenia naszych informacji w brokerze.